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                  谷愛玲

                  • 學科領域:應用數學
                  • 所屬單位:廣東工業大學
                  • 研究方向:運籌與控制在金融中的應用
                  • 學歷/職稱:副教授
                  • 專家介紹: 谷愛玲,女,副教授。主要從事保險公司的最優投資方面的研究。前期主要研究保險公司的一般風險模型和相依風險模型下的最優再保險和最優投資策略。

                  專家詳情

                         谷愛玲,女,副教授。主要從事保險公司的最優投資方面的研究。前期主要研究保險公司的一般風險模型和相依風險模型下的最優再保險和最優投資策略。近期,正在著手研究保險公司的魯棒策略以及保險公司和再保險公司的再保險-投資微分博弈問題的研究。

                   

                   

                  主要論文:
                  [1]  Gu A.L., Viens, F.G., Yao, H.X., Optimal robust reinsurance-investment   strategies for insurers with mean reversion and mispricing, Insurance:   Mathematics and Economics,  2018(被錄用)

                  [2] Gu A.L., Viens, F.G., Yi B., Optimal reinsurance and   investment strategies for insurers with mispricing and model ambiguity,   Insurance: Mathematics and Economics,    2017, 72, 235-249. (SCI,SSCI收錄)

                  [3] Gu A.L., Li Z.F., Optimal reinsurance and investment strategies for   insurers with regime-switching and state-dependent utility function, Journal of Systems Science and Complexity,   2016, 29, 1658-1682. (SCI收錄)

                  [4] Zeng Y, Li D.P, Gu   A.L, Robust equilibrium reinsurance-investment strategy for a   mean-variance insurer in a model with jumps, Insurance: Mathematics and   Economics, 2016, 66, 138-152. (SCI,SSCI收錄)

                  [5] 谷愛玲,陳樹敏,狀態相依效用下的超額損失再保險-投資策略,運籌學學報,2016,20 (1): 91-104.

                  [6] Gu, A.L., Yi, B., Ye, D.Z., Optimal investment and   reinsurance for insurers over uncertain time-horizon, Mathematical Problems   in Engineering, 2014, doi:10.1155/2014/271930. (SCI,SSCI收錄)

                  [7] 谷愛玲, 李仲飛,申曙光. 保險公司在風險相依模型中均值-方差準則下的最優投資, 中山大學學報,2013,   5: 57-63.

                  [8] 谷愛玲,李仲飛,曾燕.   Ornstein-Uhlenbeck 模型下~DC   養老金計劃的最優投資策略, 應用數學學報,2013,36(4):715-726.

                  [9] Gu, A.L., Guo, X.P., Li, Z.F., Zeng, Y., Optimal control of   excess-of-loss reinsurance and investment for insurers under a CEV model.   Insurance: Mathematics and Economics, 2012,    51: 674-684. (SSCI, SCI收錄)

                  [10] 谷愛玲,曾艷姍. 基于均值方差準則的保險公司最優投資策略,數學實踐與認識, 2012,44(22):   24-30.

                   

                  科研項目:
                  [1] 國家自然科學基金項目,No. 71501050 ,模糊厭惡下保險公司的最優再保險、投資和分紅問題的研究,2016/01-2018/12,17.4萬,在研,主持;

                  [2] 廣東省自然科學博士啟動基金,No. 2014A030310195,風險相依模型下保險公司的最優投資、再保險和分紅等問題的研究,2014/12-2017/12,10萬,已結題,主持。


                   

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