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                  孫琳

                  • 學科領域:數學
                  • 所屬單位:廣東工業大學
                  • 研究方向:金融隨機模型
                  • 學歷/職稱:副教授
                  • 專家介紹: 近年來主要從事分數布朗運動環境下資產定價以及參數估計等相關領域的研究工作,在國內外學術刊物上發表論文14篇。主持完成廣東省自然科學基金1項,參與國家自然科學基金1項。

                  專家詳情

                        近年來主要從事分數布朗運動環境下資產定價以及參數估計等相關領域的研究工作,在國內外學術刊物上發表論文14篇。主持完成廣東省自然科學基金1項,參與國家自然科學基金1項。

                   

                  主要論文:

                  [1] Lin Sun, Xiaojian Yu*, Xuewei Guan,and Qinghao Meng. Asymptotic normalityof the estimators for fractional Brownia motions with discrete data. Abstractand Applied Analysis,2014, (SCI收錄)

                  [2] Lin Sun*. Pricing currency options in the mixed fractional Brownianmotion. Physica A, 2013, 392(16), 3441-3458. (SCI收錄)

                  [3] Lin Sun, Youzhu Liu, Weijun Xu, Weilin Xiao*. Rate of convergencefor the maximum likelihood estimator in fractional Ornstein-Uhlenbeckprocesses. International Journal of INFORMATION, 2012, 15(2), 461-446. (SCI收錄)

                  [4] Lin Sun*. Pricing warrants in a stochastic jump diffusion processand an empirical study. International Journal of INFORMATION, 2013, 16(6),3303-3308.

                  [5] 孫琳. 公司權益價值波動率下股本權證的定價方法. 南昌大學學報(理科版), 2012, 36(4): 330-335.

                  [6] 孫琳. 混和分數布朗運動的赫斯特指數估計方法. 統計與決策, 2012,352(4): 82-84.

                  [7] 孫琳. 高斯過程函數的中心極限定理與應用. 經濟數學, 2011, 28(2):21-24.

                  [8] 孫琳. 帶漂移項分數布朗運動下的參數估計. 統計與決策, 2010,312(12): 7-9.

                  [9] 孫琳. 跳躍CKLS模型的MCMC估計與應用. 廣東工業大學學報, 2010, 27(2): 68-70.

                  [10] 孫琳. 分數布朗運動下帶交易費用的期權定價. 系統工程, 2009, 27(9): 36-40.


                  科研項目:

                  [1] 廣東省自然科學基金: 分形環境下可轉換債券的定價模型與參數估計(編號:S2013010016270,起止時間: 2013.10-2015.10),主持人。
                   

                   

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