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                  孙琳

                  • 学科领域:数学
                  • 所属单位:广东工业大学
                  • 研究方向?#33322;?#34701;随机模型
                  • 学历/职称:副教授
                  • 专家介绍: 近年来主要从事分数布朗运动环境下资产定价以及?#38382;?#20272;计等相关领域的研究工作,在国内外学术刊物上发表论文14篇。主持完成广东省自然科学基金1项,参与国家自然科学基金1项。

                  专家详情

                        近年来主要从事分数布朗运动环境下资产定价以及?#38382;?#20272;计等相关领域的研究工作,在国内外学术刊物上发表论文14篇。主持完成广东省自然科学基金1项,参与国家自然科学基金1项。

                   

                  主要论文:

                  [1] Lin Sun, Xiaojian Yu*, Xuewei Guan,and Qinghao Meng. Asymptotic normalityof the estimators for fractional Brownia motions with discrete data. Abstractand Applied Analysis,2014, (SCI收录)

                  [2] Lin Sun*. Pricing currency options in the mixed fractional Brownianmotion. Physica A, 2013, 392(16), 3441-3458. (SCI收录)

                  [3] Lin Sun, Youzhu Liu, Weijun Xu, Weilin Xiao*. Rate of convergencefor the maximum likelihood estimator in fractional Ornstein-Uhlenbeckprocesses. International Journal of INFORMATION, 2012, 15(2), 461-446. (SCI收录)

                  [4] Lin Sun*. Pricing warrants in a stochastic jump diffusion processand an empirical study. International Journal of INFORMATION, 2013, 16(6),3303-3308.

                  [5] 孙琳. 公司权益价值波动率下股本权证的定价方法. 南昌大学学报(理科版), 2012, 36(4): 330-335.

                  [6] 孙琳. 混和分数布朗运动的赫斯特指数估计方法. 统计与决策, 2012,352(4): 82-84.

                  [7] 孙琳. 高斯过程函数的中心极限定理与应用. 经济数学, 2011, 28(2):21-24.

                  [8] 孙琳. 带漂移项分数布朗运动下的?#38382;?#20272;计. 统计与决策, 2010,312(12): 7-9.

                  [9] 孙琳. 跳跃CKLS模型的MCMC估计与应用. 广东工业大学学报, 2010, 27(2): 68-70.

                  [10] 孙琳. 分数布朗运动下带交易费用的期权定价. 系统工程, 2009, 27(9): 36-40.


                  科研项目:

                  [1] 广东省自然科学基金: ?#20013;位?#22659;下可转换债券的定价模型与?#38382;?#20272;计(编号:S2013010016270,起止时间: 2013.10-2015.10),主持人。
                   

                   

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